Агрегирование до низкой частоты

Импорт и управление финансовыми данными в R

Joshua Ulrich

Quantitative Analyst & quantmod Co-Author and Maintainer

Данные с низкой частотой

Метки времени имеют избыточную точность
Представим первый квартал 2017 года
- "2017-01-01"(первый)
- "2017-03-31" (последний)
- "2017-02-01" (средний)

Пример

Сравниваем дневную ставку 10-летних казначейских облигаций США с ВВП (квартальные данные)
Символы FRED:
- DGS10
- GDP

Объединение агрегированных и низкочастотных данных

# Aggregate to quarterly
QGS10 <- apply.quarterly(DGS10, median, na.rm = TRUE)

# Merge quarterly aggregate with quarterly GDP
QGS10_GDP <- merge(QGS10, GDP)
QGS10_GDP

           DGS10     GDP
2015-01-01    NA 17783.6
2015-03-31  1.97      NA
2015-04-01    NA 17998.3
2015-06-30  2.19      NA
2015-07-01    NA 18141.9
2015-09-30  2.20      NA
2015-10-01    NA 18222.8
2015-12-31  2.23      NA

Классы дат для низкой частоты

yearmon() — для месячных данных
yearqtr() — для квартальных данных

as.Date("2017-01-01")

"2017-01-01"

as.yearmon("2017-01-01")

"Jan 2017"

as.yearqtr("2017-01-01")

"2017 Q1"

Преобразование индекса к низкой частоте

# Convert both indexes to yearqtr
index(QGS10) <- as.yearqtr(index(QGS10))
index(GDP) <- as.yearqtr(index(GDP))

# Merging 'just works'
merge(QGS10, GDP)

        DGS10     GDP
2015 Q1  1.97 17783.6
2015 Q2  2.19 17998.3
2015 Q3  2.20 18141.9
2015 Q4  2.23 18222.8

Выравнивание по метке начала периода

# Last observation carried backward
QGS10_GDP_locb <- na.locf(QGS10_GDP, fromLast = TRUE)

# Subset by beginning-of-period index
QGS10_GDP_first_period <- QGS10_GDP_locb[index(GDP)]
QGS10_GDP_first_period

          DGS10     GDP
2015-01-01  1.97 17783.6
2015-04-01  2.19 17998.3
2015-07-01  2.20 18141.9
2015-10-01  2.23 18222.8

Давайте потренируемся!

Импорт и управление финансовыми данными в R