Добро пожаловать на курс!

Импорт и управление финансовыми данными в R

Joshua Ulrich

Quantitative Analyst & quantmod Co-Author and Maintainer

Об авторе

  • Автор и/или мейнтейнер нескольких пакетов
    • TTR, xts, quantmod, blotter, quantstrat
  • Организационный комитет конференции R/Finance
  • Группа пользователей R в Сент-Луисе
Импорт и управление финансовыми данными в R

Что такое getSymbols()?

  • Предоставляет доступ к нескольким источникам данных
  • По умолчанию возвращает объект xts
  • Поддерживает два режима импорта данных:
    • Возвращает данные как обычная функция
    • Создаёт объект, как это делает load() в базовом R
Импорт и управление финансовыми данными в R
getSymbols(Symbols = "AAPL", src = "yahoo")

"AAPL"

getSymbols("AAPL")

"AAPL"

head(AAPL)

           AAPL.Open AAPL.High AAPL.Low AAPL.Close AAPL.Volume AAPL.Adjusted
2007-01-03     86.29     86.58    81.90      83.80   309579900      10.85709
2007-01-04     84.05     85.95    83.82      85.66   211815100      11.09807
2007-01-05     85.77     86.20    84.40      85.05   208685400      11.01904
2007-01-08     85.96     86.53    85.28      85.47   199276700      11.07345
2007-01-09     86.45     92.98    85.15      92.57   837324600      11.99333
2007-01-10     94.75     97.80    93.45      97.00   738220000      12.56728
Импорт и управление финансовыми данными в R

Источники данных для getSymbols()
Yahoo! Finance Логотип Yahoo Finance
Google Finance Логотип Google Finance
FRED Логотип FRED
Oanda Логотип OANDA
CSV CSV
Импорт и управление финансовыми данными в R

Другие источники данных для getSymbols()

  • Yahoo! Finance Japan
  • MySQL
  • SQLite
  • RData
  • rds (создаётся с помощью saveRDS())
Импорт и управление финансовыми данными в R

Пример использования getSymbols()

# Load data like load()
getSymbols("AAPL", auto.assign = TRUE)

"AAPL"

head(AAPL, n = 3)

           AAPL.Open AAPL.High AAPL.Low AAPL.Close AAPL.Volume AAPL.Adjusted
2007-01-03     86.29     86.58    81.90      83.80   309579900      10.85709
2007-01-04     84.05     85.95    83.82      85.66   211815100      11.09807
2007-01-05     85.77     86.20    84.40      85.05   208685400      11.01904
Импорт и управление финансовыми данными в R

Пример использования getSymbols()

# Return data like a normal function
aapl <- getSymbols("AAPL", auto.assign = FALSE)
head(aapl, n = 3)

           AAPL.Open AAPL.High AAPL.Low AAPL.Close AAPL.Volume AAPL.Adjusted
2007-01-03     86.29     86.58    81.90      83.80   309579900      10.85709
2007-01-04     84.05     85.95    83.82      85.66   211815100      11.09807
2007-01-05     85.77     86.20    84.40      85.05   208685400      11.01904
Импорт и управление финансовыми данными в R

Давайте потренируемся!

Импорт и управление финансовыми данными в R

Preparing Video For Download...