Преобразование нерегулярных данных в регулярные

Импорт и управление финансовыми данными в R

Joshua Ulrich

Quantitative Analyst & quantmod Co-Author and Maintainer

Регулярные последовательности дат и времени

Наблюдения расположены на одинаковом расстоянии по времени
Создание регулярных последовательностей дат и времени с помощью методов seq():
- seq.Date()
- seq.POSIXt() (POSIXct и POSIXlt)

from_date <- as.Date("2017-01-01")
to_date <- as.Date("2017-01-03")
date_seq <- seq(from = from_date, to = to_date, by = "day")

start() — первое значение индекса
end() — последнее значение индекса

regular_xts <- xts(seq_along(date_seq), order.by = date_seq)
start(regular_xts)

"2017-01-01"

end(regular_xts)

"2017-01-03"

seq(from = start(regular_xts), to = end(regular_xts), by = "day")

"2017-01-01" "2017-01-02" "2017-01-03"

Объекты xts нулевой ширины

Объект xts с индексом, но без данных

zero_width_xts <- xts(, order.by = date_seq)
zero_width_xts

Data:
numeric(0)
Index:
 Date[1:3], format: "2017-01-01" "2017-01-02" "2017-01-03"

str(zero_width_xts)

An 'xts' object of zero-width

Создание регулярных данных из нерегулярных

Добавление наблюдения для каждой даты и времени регулярной последовательности
В результате появляются значения NA

Объединение нерегулярного xts с регулярным xts нулевой ширины

irregular

           Price
2017-01-02 20.01
2017-01-04 20.02
2017-01-10 20.05

date_seq <- seq(from = start(irregular),
                to = end(irregular),
                by = "day")

regular_xts <- xts(, date_seq)

Объединение нерегулярного xts с регулярным xts нулевой ширины

merge(irregular, regular_xts)

           Price
2017-01-02 20.01
2017-01-03    NA
2017-01-04 20.02
2017-01-05    NA
2017-01-06    NA
2017-01-07    NA
2017-01-08    NA
2017-01-09    NA
2017-01-10 20.05

Заполнение пропущенных значений

merged_xts <- merge(irregular, regular_xts)

na.locf(merged_xts)

           Price
2017-01-02 20.01
2017-01-03 20.01
2017-01-04 20.02
2017-01-05 20.02
2017-01-06 20.02
2017-01-07 20.02
2017-01-08 20.02
2017-01-09 20.02
2017-01-10 20.05

Заполнение пропущенных значений

merge(irregular, regular_xts, fill = na.locf)

           Price
2017-01-02 20.01
2017-01-03 20.01
2017-01-04 20.02
2017-01-05 20.02
2017-01-06 20.02
2017-01-07 20.02
2017-01-08 20.02
2017-01-09 20.02
2017-01-10 20.05

Давайте потренируемся!

Импорт и управление финансовыми данными в R