Временные ряды

Практика статистических вопросов для интервью на R

Zuzanna Chmielewska

Actuary

Временные ряды

Применение временных рядов:

• финансы
• сельское хозяйство
• энергетика
• и т. д.

Временные ряды

Временные ряды

Временные ряды

Анализ временных рядов:

• тренды
• сезонные колебания
• серийная корреляция
• модель прогнозирования (например, ARIMA)

Временные ряды — объект

ts <- xts(x = values, order.by = dates)

plot(ts)

Анализ — срезы

dates <- seq(from = as.Date("2010-01-01"),  
             to = as.Date("2010-12-31"))

Анализ — срезы

dates <- seq(from = as.Date("2010-01-01"),  
             to = as.Date("2010-12-31"), 
             by = "1 month")

Анализ — срезы

dates <- seq(from = as.Date("2010-01-01"),  
             to = as.Date("2010-12-31"), 
             by = "1 month")
ts[dates]

Анализ — объединение

Анализ — объединение

Анализ — объединение

Анализ — объединение

Анализ — применение функции по календарным периодам

Анализ — применение функции по календарным периодам

Анализ — применение функции по календарным периодам

Итоги

• определение временного ряда
• объект xts в R
• работа с временными рядами:
  • срезы
  • объединение
  • функции по календарным периодам

Давайте потренируемся!

Практика статистических вопросов для интервью на R