Пользовательские функции моментов

Промежуточный анализ портфеля в R

Ross Bennett

Instructor

Пользовательские функции моментов

Пользовательская функция моментов — это функция, определяемая пользователем

Аргументы:
- R — доходности активов
- portfolio — объект спецификации портфеля
Возвращает именованный список, элементы которого представляют моменты
- mu: вектор ожидаемых доходностей
- sigma: матрица дисперсий и ковариаций
- m3: матрица косимметрии
- m4: матрица коэксцесса

Пример: пользовательская функция моментов

library(MASS)

custom_fun <- function(R, portfolio, rob_method = "mcd"){
    out <- list()
    out$sigma <- cov.rob(R, method = rob_method)
    return(out)

# Passing the rob_method argument to custom_fun
optimize.portfolio(R, portfolio, momentFUN = custom_fun, 
                     rob_method = "mcd")
optimize.portfolio(R, portfolio, momentFUN = custom_fun,  
                     rob_method = "mve")

Давайте потренируемся!

Промежуточный анализ портфеля в R