Поздравляем!

Оценка и анализ облигаций в Python

Joshua Mayhew

Options Trader

Итоги главы 1 – временна́я стоимость денег

• Простые и сложные проценты
• Будущая стоимость и функция fv()
• Частота начисления процентов
• Другие функции: nper(), rate(), pmt()

Итоги главы 2 – цены и доходность облигаций

• Текущая стоимость и функция pv()
• Бескупонные облигации
• Купонные облигации
• Цены и доходность облигаций

Итоги главы 3 – дюрация

• Введение в дюрацию
• Факторы, влияющие на дюрацию
• Долларовая дюрация и DV01
• Портфель с нейтральной дюрацией
• Прогнозирование цен облигаций с помощью дюрации

Итоги главы 4 – выпуклость

• Введение в выпуклость
• Факторы, влияющие на выпуклость
• Долларовая выпуклость и корректировка на выпуклость
• Совместное применение дюрации и выпуклости

Поздравляем!

Оценка и анализ облигаций в Python