Получение финансовых данных

Финансовый трейдинг на R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

Данные из Yahoo!

Каждая торговая система зависит от данных (зачастую платных)
Yahoo! Finance предоставляет бесплатные данные
Используйте команду getSymbols() из пакета quantmod

2 ETF в этом курсе

LQD:

getSymbols("LQD", from = "1990-01-01", src = "yahoo", adjusted = TRUE)

           LQD.Open LQD.High LQD.Low LQD.Close LQD.Volume LQD.Adjusted
2002-07-30   101.30   102.00  101.25    101.37      21200     43.28410
2002-07-31   101.80   102.25  101.55    101.99     272000     43.54886
2002-08-01   102.40   103.10  102.30    102.99     111700     43.97582
2002-08-02   102.90   103.30  102.45    103.20      29200     44.06552
2002-08-05   103.65   103.65  102.51    102.95     166500     43.95879
2002-08-06   102.50   102.65  102.10    102.60     430100     43.80931

Spy: см. упражнения

Функции quantmod

Op(): цена открытия
Hi(): максимальная цена за день
Lo(): минимальная цена за день
Cl(): цена последней сделки
Vo(): количество сделок за день
Ad(): скорректированная цена закрытия с учётом дивидендов и сплитов

Визуализация финансовых данных

Визуализируйте данные с помощью команды plot()

plot(Cl(LQD))

Давайте потренируемся!

Финансовый трейдинг на R