Введение в сигналы

Финансовый трейдинг на R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

Что такое сигналы?

  • Сигналы — это взаимодействие:
    • Рыночных данных с индикаторами
    • Индикаторов между собой
  • Примеры:
    • Пересечение 50-дневной MA с 200-дневной MA
    • Осциллятор опускается ниже 20
  • Сигнал необходим (но недостаточен) для подачи ордера на покупку/продажу
Финансовый трейдинг на R

Использование add.signal()

  • Процесс очень похож на создание индикаторов

  • Сигнальных функций совсем немного

add.signal(strategy.st, name = "function",
           arguments = list(arguments), label = "label")
  • Принцип похож на семейство apply
Финансовый трейдинг на R

Четыре типа сигналов

  • sigComparison: сравнивает два индикатора, возвращает 1, если условие истинно

  • sigCrossover: аналог sigComparison, возвращает 1 только при первом пересечении

  • sigThreshold: сравнивает ограниченный по диапазону индикатор со статическим значением

  • sigFormula: гибкая сигнальная функция

Финансовый трейдинг на R

Примеры

Финансовый трейдинг на R

Примеры

Финансовый трейдинг на R

Давайте потренируемся!

Финансовый трейдинг на R

Preparing Video For Download...