Функции определения размера ордера

Финансовый трейдинг на R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

Что такое правила?

add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", 
                          sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                          ordertype = "market",
                          orderside = "long", 
                          replace = FALSE, prefer = "Open"),
         type = "exit")

Указывают, сколько купить или продать, если orderqty не используется
Задают динамический размер ордера в отличие от статического orderqty

Что такое правила?

add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", 
                          sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                          ordertype = "market",
                          orderside = "long",
                          replace = FALSE, prefer = Open", 
                          osFUN = ..., tradeSize = ..., 
                          maxSize = ...),
         type = "exit")

Что такое правила?

add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", 
                          sigval = TRUE, 
                          ordertype = "market",
                          orderside = "long",
                          replace = FALSE, prefer = Open", 
                          osFUN = ..., tradeSize = ..., 
                          maxSize = ...),
         type = "exit")

Функция определения размера ордера передаётся в том же списке аргументов ruleSignal
Работает аналогично apply()

Давайте потренируемся!

Финансовый трейдинг на R