sigFormula

Финансовый трейдинг на R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

О sigFormula

Универсальный сигнал, допускающий комбинации сигналов
Использует строковые выражения
Пример:
- Реагировать на сигнал осциллятора только при благоприятной рыночной конъюнктуре (50-дневная SMA выше 200-дневной SMA)
- убедиться, что покупка — временный откат, а не глубокое падение

Структура

add.signal(strategy.st, name = "sigFormula",
           arguments = list(formula = 
                            "statement1 & statement2",
                             cross = TRUE), 
           label = "yourlabel")

Base R: if( statement 1 and statement 2)

add.signal(strategy.st, name = "sigFormula",
           arguments = list(formula = "regular logical 
                            statement inside an if 
                            statement", cross = TRUE),
            label = "yourlabel")

Пример

add.signal(strategy.st, name = "sigFormula",
           arguments = list(formula = "longthreshold & 
                            longfilter", cross = TRUE),
           label = "longentry")

убедитесь, что столбцы, используемые в логическом выражении, добавлены в стратегию до вызова сигнала sigFormula

Давайте потренируемся!

Финансовый трейдинг на R