Механика правил: продолжение II

Финансовый трейдинг на R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

Дополнительные аргументы ruleSignal

  • replace
  • prefer
Финансовый трейдинг на R

Структура

add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", 
                          sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                          ordertype = "market",
                          orderside = "long", 
                          replace = FALSE, prefer = "Open"),
         type = "exit")
  • replace: TRUE — прочие сигналы отменяются, FALSE — нет

  • prefer: момент входа в позицию

    • bar: open, high, low, close
    • по умолчанию: покупка по цене закрытия следующего дня/бара
Финансовый трейдинг на R

Давайте потренируемся!

Финансовый трейдинг на R

Preparing Video For Download...