sigThreshold

Финансовый трейдинг на R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

О sigThreshold

работает с ограниченными индикаторами, взаимодействующими с критическими (обычно фиксированными) значениями
Примеры:
- когда DVO опускается ниже 20
- индикатор с текущим значением вероятности (от 0 до 1)
- скользящие соотношения с центром в 0

Структура

add.signal(strategy.st, name = "sigThreshold",
           arguments = list(column = "str1",   
                             threshold = 20,
                             cross = TRUE,
                             relationship = "lt" ),
           label = "siglabel")

cross = TRUE имитирует sigCrossover
cross = FALSE имитирует sigComparison

Примеры

add.signal(strategy.st, name = "sigThreshold",
           arguments = list(column = "DVO_2_126",   
                            threshold = 20,
                            cross = FALSE,
                             relationship = "lt"),
           label = "thresholdfilter")

add.signal(strategy.st, name = "sigThreshold",
           arguments = list(column = "DVO_2_126",   
                            threshold = 80,
                            cross = TRUE,
                            relationship = "gt"),
           label = "thresholdfilter")

Примеры

Давайте потренируемся!

Финансовый трейдинг на R