Недостатки различных торговых систем

Финансовый трейдинг на R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

Ошибки при разработке торговых систем

Рыночные данные — это смесь страха, жадности и шума миллионов участников
«Прошлые результаты не гарантируют будущих.»
Переобучение на исторических (обучающих) данных ведёт к плохим результатам на новых (тестовых) данных

Как избежать переобучения

Может привести к сбою системы в будущем
Минимизируйте количество переменных параметров!
ХОРОШАЯ стратегия
ПЛОХАЯ стратегия

Устойчивость к настройкам системы

-Система должна вести себя схожим образом при близких значениях параметров

Устойчивость к настройкам системы

-Система должна вести себя схожим образом при близких значениях параметров

Проверка гипотез

Проводите проверку гипотез
- Есть ли связь между индикатором и будущей доходностью?
- Генерирует ли сигнальный процесс избыточную доходность?
Большинство этих тем выходит за рамки курса, но важно помнить о них

Давайте потренируемся!

Финансовый трейдинг на R

Preparing Video For Download...