sigComparison и sigCrossover

Финансовый трейдинг на R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

Трендовые индикаторы

sigCrossover и sigComparison
Оба сравнивают две переменные величины
Пример:
- краткосрочная МА пересекает долгосрочную МА (50-дневная SMA против 200-дневной SMA)

Структура

add.signal(strategy.st, name = "sigComparison",
           arguments = list(columns = c("str1", "str2"),
                            relationship = "lt" ),
           label = "siglabel")
add.signal(strategy.st, name = "sigCrossover",
           arguments = list(columns = c( "str1", "str2"), 
                            relationship = "eq"),
           label = "siglabel")

«gt», «lt», «eq», «lte», «gte»

Структура

add.signal(strategy.st, name = "sigCrossover",
           arguments = list(columns = c("SMA50", "SMA200"), 
                            relationship = "gt"),
           label = "longfilter")

add.signal(strategy.st, name = "sigComparison",
           arguments = list(columns = c("SMA50", "SMA200",
                            relationship = "lt" ), 
           label = "filterexit")

Примеры

Давайте потренируемся!

Финансовый трейдинг на R