Настройка стратегии II
Финансовый трейдинг на R
Ilya Kipnis
Professional Quantitative Analyst and R programmer
Размер сделки и начальный капитал
- Для работы с доходностью необходимо задать размер сделки и начальный капитал для расчёта прибыли и убытков
tradesize <- 100000
initeq <- 100000
tradesize не должен превышать initeq
Три важных объекта
- Счёт
- Портфель
- Стратегия
- Портфель
Именование счёта, портфеля и стратегии
- Для базовых стратегий достаточно присвоить счёту, портфелю и стратегии одинаковое имя
strategy.st <- portfolio.st <- account.st <- "firststrat"
Удаление существующей стратегии
- Если стратегия уже запускалась, её необходимо удалить из окружения
rm.strat(strategy.st)
Инициализация…
- Портфель
- Счёт
- Ордера
- Стратегия
Инициализация портфеля
Инициализация портфеля выполняется с помощью
initPortf()initPortf()принимает имя портфеля, символы, дату инициализации и валюту
initPortf(portfolio.st, symbols = "LQD",
initDate = initdate, currency = "USD")
Инициализация счёта
Инициализация счёта выполняется с помощью
initAcct()initAcct()принимает имя счёта, портфели, дату инициализации, валюту и начальный капитал
initAcct(account.st, portfolios = portfolio.st,
initDate = initdate, currency = "USD",
initEq = initeq)
Инициализация ордеров
Инициализация ордеров выполняется с помощью
initOrders()initOrders()принимает имя портфеля и дату инициализации
initOrders(portfolio.st, initDate = initdate)
Инициализация стратегии
- Инициализация стратегии выполняется с помощью
strategy()
strategy(strategy.st, store = TRUE)
Обзор
tradesize <- 100000
initeq <- 100000
strategy.st <- portfolio.st <- account.st <- "firststrat"
rm.strat(strategy.st)
initPortf(portfolio.st, symbols = "LQD",
initDate = initdate, currency = "USD")
initAcct(account.st, portfolios = portfolio.st,
initDate = initdate, currency = "USD",
initEq = initeq)
initOrders(portfolio.st, initDate = initdate)
strategy(strategy.st, store = TRUE)
Давайте потренируемся!
Финансовый трейдинг на R
