Дополнительная аналитика

Финансовый трейдинг на R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

Получение ряда прибылей и убытков (P&L)

Среда blotter хранит историю транзакций
Синтаксис для P&L:

portPL <- .blotter$portfolio.firststrat$summary$Net.Trading.PL
head(portPL)

           Net.Trading.PL
1999-01-01           0
2003-01-02           0
2003-01-03           0
2003-01-06           0
2003-01-07           0
2003-01-08           0

Коэффициент Шарпа

Вычисляется на основе P&L стратегии
Отражает соотношение доходности и риска стратегии

SharpeRatio.annualized(portPL, geometric = FALSE)

                                   Net.Trading.PL
Annualized Sharpe Ratio (Rf=0%)         0.5166274

Получение доходности

Отношение прибыли или убытка по сделке к начальному капиталу
Получение доходности портфеля:

instrets <- 
      PortfReturns(account.st)

head(instrets, n = 3)

           LQD.DailyEndEq
2003-01-02           0
2003-01-03           0
2003-01-06           0

tail(instrets, n = 3)

            LQD.DailyEndEq
2015-12-29           0
2015-12-30           0
2003-12-31           0

Коэффициент Шарпа для доходности

SharpeRatio.annualized(instrets, geometric = FALSE)

                                  LQD.DailyEndEq
Annualized Sharpe Ratio (Rf=0%)        0.488011

Давайте потренируемся!

Финансовый трейдинг на R