Introducción a ACF y PACF

Modelos ARIMA en Python

James Fulton

Climate informatics researcher

Motivación

Modelos ARIMA en Python

ACF y PACF

  • ACF - Función de autocorrelación
  • PACF - Función de autocorrelación parcial
Modelos ARIMA en Python

¿Qué es la ACF?

  • Autocorrelación con rezago 1 $\rightarrow$ $corr(y_t, y_{t-1})$
  • Autocorrelación con rezago 2 $\rightarrow$ $corr(y_t, y_{t-2})$
  • ...
  • Autocorrelación con rezago n $\rightarrow$ $corr(y_t, y_{t-n})$
Modelos ARIMA en Python

¿Qué es la ACF?

Modelos ARIMA en Python

¿Qué es la PACF?

Modelos ARIMA en Python

Usar ACF y PACF para elegir el orden del modelo

  • Modelo AR(2) $\rightarrow$

Modelos ARIMA en Python

Usar ACF y PACF para elegir el orden del modelo

  • Modelo MA(2) $\rightarrow$

Modelos ARIMA en Python

Usar ACF y PACF para elegir el orden del modelo

Modelos ARIMA en Python

Usar ACF y PACF para elegir el orden del modelo

Modelos ARIMA en Python

Implementación en Python

from statsmodels.graphics.tsaplots import plot_acf, plot_pacf

# Create figure
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2,1, figsize=(8,8))

# Make ACF plot
plot_acf(df, lags=10, zero=False, ax=ax1)

# Make PACF plot
plot_pacf(df, lags=10, zero=False, ax=ax2)

plt.show()
Modelos ARIMA en Python

Implementación en Python

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Diferenciación excesiva/insuficiente y ACF y PACF

Modelos ARIMA en Python

Diferenciación excesiva/insuficiente y ACF y PACF

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¡Vamos a practicar!

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