Indicateur de momentum : RSI

Négociation financière en Python

Chelsea Yang

Data Science Instructor

Qu'est-ce que le RSI ?

Abréviation de « Relative Strength Index »
Mis au point par J. Welles Wilder
- « New Concepts in Technical Systems » (1987)

Mesure le momentum d'une tendance
- Oscille entre 0 et 100
- RSI > 70 : surachat
- RSI < 30 : survente

Comment calcule-t-on le RSI ?

$ RSI = 100 - 100/(1+RS) $

Où :

RS : force relative
RS = moyenne des hausses de prix / moyenne des baisses de prix

Implémenter le RSI en Python

# Calculate RSI
stock_data['RSI'] = talib.RSI(stock_data['Close'], timeperiod=14)

# Print the last five rows
print(stock_data.tail())

              Open    High     Low   Close   RSI
Date                                            
2020-11-24 1730.50 1771.60 1727.69 1768.88 62.78
2020-11-25 1772.89 1778.54 1756.54 1771.43 63.10
2020-11-27 1773.09 1804.00 1772.44 1793.19 65.81
2020-11-30 1781.18 1788.06 1755.00 1760.74 58.87
2020-12-01 1774.37 1824.83 1769.37 1798.10 63.63

Tracer le RSI

import matplotlib.pyplot as plt

# Create subplots
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2)


# Plot RSI with the price
ax1.set_ylabel('Price')
ax1.plot(stock_data['Close'])
ax2.set_ylabel('RSI')
ax2.plot(stock_data['RSI'])

ax1.set_title('Price and RSI')
plt.show()

Un graphique : prix de clôture en haut et RSI en bas

Passons à la pratique !

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