Indicateur de force : ADX

Négociation financière en Python

Chelsea Yang

Data Science Instructor

Qu'est-ce que l'ADX ?

Abréviation de « Average Directional Movement Index »
Mis au point par J. Welles Wilder
- « New Concepts in Technical Trading Systems » (1987)

Livre de Welles Wilder

Mesure la force d'une tendance
- Oscille entre 0 et 100
- ADX <= 25 : pas de tendance
- ADX > 25 : marché en tendance
- ADX > 50 : tendance marquée

Comment l'ADX est-il calculé ?

Dérivé des moyennes lissées de l'écart entre +DI et -DI
- +DI (Plus Directional Index) : quantifie la présence d'une tendance haussière
- -DI (Minus Directional Index) : quantifie la présence d'une tendance baissière

Données de calcul :
- prix le plus haut, le plus bas et de clôture de chaque période

Implémenter l'ADX en Python

# Calculate ADX
stock_data['ADX'] = talib.ADX(stock_data['High'], stock_data['Low'], stock_data['Close'],
                              timeperiod=14)

# Print the last five rows
print(stock_data.tail())

             Open   High    Low  Close   ADX
Date                                        
2020-11-24 540.40 559.99 526.20 555.38 21.16
2020-11-25 550.06 574.00 545.37 574.00 23.92
2020-11-27 581.16 598.78 578.45 585.76 26.82
2020-11-30 602.21 607.80 554.51 567.60 28.25
2020-12-01 597.59 597.85 572.05 584.76 29.58

Tracer l'ADX

import matplotlib.pyplot as plt

# Create subplots
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2)


# Plot ADX with the price
ax1.set_ylabel('Price')
ax1.plot(stock_data['Close'])
ax2.set_ylabel('ADX')
ax2.plot(stock_data['ADX'])

ax1.set_title('Price and ADX')
plt.show()

Un graphique de prix en haut et un graphique ADX en bas

Passons à la pratique !

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