Bruit blanc

Analyse des séries chronologiques en Python

Rob Reider

Adjunct Professor, NYU-Courant Consultant, Quantopian

Qu'est-ce que le bruit blanc ?

• Le bruit blanc est une série avec :
  • Moyenne constante
  • Variance constante
  • Autocorrélations nulles à tous les retards
• Cas particulier : si les données suivent une loi normale, alors bruit blanc gaussien

Simuler du bruit blanc

• Il est très facile de générer du bruit blanc

  import numpy as np
  noise = np.random.normal(loc=0, scale=1, size=500)
  

À quoi ressemble le bruit blanc ?

plt.plot(noise)

Autocorrélation du bruit blanc

plot_acf(noise, lags=50)

Rendements boursiers : presque du bruit blanc

• Fonction d'autocorrélation pour le S&P 500

Passons à la pratique !

Analyse des séries chronologiques en Python