Estimation et prévision d'un modèle MA

Analyse des séries chronologiques en Python

Rob Reider

Adjunct Professor, NYU-Courant Consultant, Quantopian

Estimer un modèle MA

Comme pour estimer un modèle AR (sauf order=(0,0,1))

from statsmodels.tsa.arima.model import ARIMA
mod = ARIMA(simulated_data, order=(0,0,1))
result = mod.fit()

Prévoir avec un modèle MA

from statsmodels.graphics.tsaplots import plot_predict
fig, ax = plt.subplots()
data.plot(ax=ax)
plot_predict(res, start='2012-09-27', end='2012-10-06', ax=ax)
plt.show()

Passons à la pratique !

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