Prédire la probabilité de défaut

Modélisation du risque de crédit en Python

Michael Crabtree

Data Scientist, Ford Motor Company

Coefficients de régression logistique

# Model Intercept
array([-3.30582292e-10])
# Coefficients for ['loan_int_rate','person_emp_length','person_income']
array([[ 1.28517496e-09, -2.27622202e-09, -2.17211991e-05]])

Formule de la probabilité de défaut avec la régression logistique

# Calcul de la probabilité de défaut
int_coef_sum = -3.3e-10 +
    (1.29e-09 * loan_int_rate) + (-2.28e-09 * person_emp_length) + (-2.17e-05 * person_income)
prob_default = 1 / (1 + np.exp(-int_coef_sum))
prob_nondefault = 1 - (1 / (1 + np.exp(-int_coef_sum)))

Interpréter les coefficients

# Intercept
intercept = -1.02
# Coefficient pour l'ancienneté d'emploi
person_emp_length_coef = -0.056

Chaque année de plus en person_emp_length réduit la probabilité de défaut

Interpréter les coefficients

# Intercept
intercept = -1.02
# Coefficient pour l'ancienneté d'emploi
person_emp_length_coef = -0.056

Chaque année de plus en person_emp_length réduit la probabilité de défaut

intercept	person_emp_length	value * coef	probability of default
`-1.02`	10	(10 * `-0.06`)	.17
`-1.02`	11	(11 * `-0.06`)	.16
`-1.02`	12	(12 * `-0.06`)	.15

Utiliser des colonnes non numériques

Numériques : loan_int_rate, person_emp_length, person_income
Non numériques :
```
cr_loan_clean['loan_intent']
```

EDUCATION            
MEDICAL              
VENTURE              
PERSONAL             
DEBTCONSOLIDATION   
HOMEIMPROVEMENT

Provoquent des erreurs avec les modèles de machine learning en Python sans prétraitement

Codage one-hot

Représenter une chaîne par un nombre

Exemple d'intention de prêt dans les données

Codage one-hot

Représenter une chaîne par un nombre
0 ou 1 dans une nouvelle colonne column_VALUE

Exemple de codage one-hot de la colonne d'intention de prêt

get_dummies

Utiliser get_dummies() dans pandas

# Séparer les colonnes numériques
cred_num = cr_loan.select_dtypes(exclude=['object'])
# Séparer les colonnes non numériques
cred_cat = cr_loan.select_dtypes(include=['object'])
# One-hot encoder seulement les colonnes non numériques
cred_cat_onehot = pd.get_dummies(cred_cat)
# Fusionner les colonnes numériques et encodées one-hot
cr_loan = pd.concat([cred_num, cred_cat_onehot], axis=1)

Prédire l'avenir… probablement

Utiliser la méthode .predict_proba() de scikit-learn

# Entraîner le modèle
clf_logistic.fit(X_train, np.ravel(y_train))
# Prédire avec le modèle
clf_logistic.predict_proba(X_test)

Produit un tableau de probabilités de défaut

# Probabilités : [[non-défaut, défaut]]
array([[0.55, 0.45]])

Passons à la pratique !

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