Comprendre le risque

Introduction à la gestion du risque de portefeuille en Python

Dakota Wixom

Quantitative Analyst | QuantCourse.com

Résumé

  • Moments et distributions
  • Composition du portefeuille
  • Corrélation et covariance
  • Optimisation de Markowitz
  • Bêta et CAPM
  • Modélisation factorielle de Fama-French
  • Alpha
  • Value at Risk
  • Simulations de Monte-Carlo
Introduction à la gestion du risque de portefeuille en Python

Bonne chance !

Introduction à la gestion du risque de portefeuille en Python

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