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Analyse des séries chronologiques en R

David S. Matteson

Associate Professor at Cornell University

Introduction

  • Séries chronologiques : une suite de données en ordre chronologique.
  • Les données sont souvent enregistrées séquentiellement dans le temps.
  • Les séries chronologiques sont partout.

Analyse des séries chronologiques en R

Exemple de série chronologique

Valeurs mensuelles de l'indice des prix à la consommation (IPC) :

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Données de séries chronologiques

  • En R, les données de séries chronologiques sont datées ou horodatées.
print(BMW_data)

...
1996-07-08   0.002
1996-07-09  -0.006
1996-07-10  -0.016
1996-07-11  -0.020
1996-07-14  -0.006
1996-07-15  -0.014
1996-07-16   0.002
1996-07-17  -0.001
...
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Graphiques de séries chronologiques

plot(Time_Series)

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Modèles de base pour séries chronologiques

  • Bruit blanc (WN)
  • Marche aléatoire (RW)
  • Autorégression (AR)
  • Moyenne mobile simple (MA)
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Graphiques de séries chronologiques

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