Fréquence d'échantillonnage

Analyse des séries chronologiques en R

David S. Matteson

Associate Professor at Cornell University

Fréquence d'échantillonnage : exacte

  • Certaines séries chronologiques sont exactement espacées de façon uniforme.

Analyse des séries chronologiques en R

Fréquence d'échantillonnage : approximative

  • Certaines séries chronologiques sont seulement approximativement espacées uniformément.

Analyse des séries chronologiques en R

Fréquence d'échantillonnage : valeurs manquantes

  • Certaines séries chronologiques sont uniformément espacées, mais avec des valeurs manquantes.

Analyse des séries chronologiques en R

Hypothèses de base

Hypothèses simplificatrices pour les séries chronologiques :

  • Les observations successives sont également espacées.
  • Appliquer un indice d'observation en temps discret.
  • Cela peut ne tenir qu'approximativement.

Ex. Les rendements logarithmiques quotidiens d'un titre ne sont disponibles que les jours de semaine.

Ex. Les valeurs mensuelles de l'IPC sont également espacées par mois, pas par jours.

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Fréquence d'échantillonnage : fonctions R

  • Fonctions R : start(), end(), frequency(), deltat()
start(Hourly_series)

1 1

end(Hourly_series)

1 24

frequency(Hourly_series)

24

deltat(Hourly_series)

0.0417
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Passons à la pratique !

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