Analyse des séries chronologiques en R
David S. Matteson
Associate Professor at Cornell University
Le modèle à moyenne mobile (MA) simple :
$ Aujourd'hui = Moyenne + Bruit + Pente * (Bruit d'hier)$
Plus formellement : 
où $ \epsilon_t$ est un bruit blanc (WN) de moyenne nulle.
Trois paramètres :
$ Aujourd'hui = Moyenne + Bruit + Pente * (Bruit d'hier)$
$$Y_t = \mu + \epsilon_t + \theta\epsilon_{t-1}$$
$Y_t = \mu + \epsilon_t$
Et $Y_t$ est un bruit blanc $(\mu, \sigma_{\epsilon}^2)$
$Aujourd'hui = Moyenne + Bruit + Pente * (Bruit d'hier)$
$$Y_t = \mu + \epsilon_t + \theta\epsilon_{t-1}$$
Et le processus ${Y_t}$ est autocorrélé
Une grande valeur de $\theta$ accroît l'autocorrélation
Une valeur négative de $\theta$ produit une série temporelle oscillante


Seule l'autocorrélation au retard 1 est non nulle pour le modèle MA.
Analyse des séries chronologiques en R