Valeur actuelle nette et flux de trésorerie

Introduction aux concepts financiers en Python

Dakota Wixom

Quantitative Finance Analyst

Flux de trésorerie

Les flux de trésorerie sont une suite de gains ou de pertes d'un investissement dans le temps.

Année Flux de trésorerie du projet 1 Flux de trésorerie du projet 2
0 -100 $ 100 $
1 100 $ 100 $
2 125 $ -100 $
3 150 $ 200 $
4 175 $ 300 $
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Supposons un taux d'actualisation de 3 %

Année Flux de trésorerie Formule Valeur actuelle
0 -100 $ pv(rate=0.03, nper=0, pmt=0, fv=-100) -100
1 100 $ pv(rate=0.03, nper=1, pmt=0, fv=100) 97,09
2 125 $ pv(rate=0.03, nper=2, pmt=0, fv=125) 117,82
3 150 $ pv(rate=0.03, nper=3, pmt=0, fv=150) 137,27
4 175 $ pv(rate=0.03, nper=4, pmt=0, fv=175) 155,49

Somme des valeurs actuelles = 407,67

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Tableaux NumPy

Exemple :

import numpy as np
array_1 = np.array([100,200,300])
print(array_1*2)

[200 400 600]
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Valeur actuelle nette

Projet 1

import numpy as np
np.npv(rate=0.03, values=np.array([-100, 100, 125, 150, 175]))

407,67

Projet 2

import numpy as np
np.npv(rate=0.03, values=np.array([100, 100, -100, 200, 300]))

552,40
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Passons à la pratique !

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