Outils d'analyse de portefeuille

Introduction à l'analyse de portefeuille en Python

Charlotte Werger

Data Scientist

Outils professionnels d'analyse de portefeuille

Capture d'écran d'un outil professionnel de gestion de portefeuille

Introduction à l'analyse de portefeuille en Python

Rétroactionner votre stratégie

  • Rétroactionnement : exécutez votre stratégie sur des données historiques pour voir sa performance
  • Stratégie efficace sur l'historique : rien ne garantit qu'elle réussira à l'avenir → marchés changeants

Résultats de rétroactionnement du portefeuille tracés contre un indice

Introduction à l'analyse de portefeuille en Python

Outil pyfolio de Quantopian

$ $

Logo de Quantopian

$ $ Logo de Pyfolio

1 Github: https://github.com/quantopian/pyfolio
Introduction à l'analyse de portefeuille en Python

Analyse du rendement et du risque dans Pyfolio

# Install the package
!pip install pyfolio
# Import the package
import pyfolio as pf

# Read the data as a pandas series
returns=pd.Series(pd.read_csv('pf_returns.csv')
returns.index=pd.to_datetime(returns.index)

# Create a tear sheet on returns
pf.create_returns_tear_sheet(returns)

# If you have backtest and live data 
pf.create_returns_tear_sheet(returns, live_start_date='2018-03-01')
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Feuille récapitulative de Pyfolio

Tableau des rendements dans la feuille récapitulative Pyfolio

Ratio de Sharpe mobile dans la feuille récapitulative Pyfolio

Graphique de creux de performance (drawdown) dans la feuille récapitulative Pyfolio

Introduction à l'analyse de portefeuille en Python

Titres détenus et expositions dans Pyfolio

# define our sector mappings
sect_map = {'COST': 'Consumer Goods',
            'INTC': 'Technology', 
            'CERN': 'Healthcare', 
            'GPS': 'Technology',
            'MMM': 'Construction', 
            'DELL': 'Technology', 
            'AMD': 'Technology'}

pf.create_position_tear_sheet(returns, positions, 
                             sector_mappings=sect_map)
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Résultats de la feuille d'exposition

$$

Top 10 des positions dans la feuille récapitulative Pyfolio

$ $

Répartition par secteur dans la feuille récapitulative Pyfolio

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Passons à la pratique !

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