Bienvenue à l'analyse de portefeuille!

Introduction à l'analyse de portefeuille en Python

Charlotte Werger

Data Scientist

Bonjour ! Je m'appelle Charlotte

Charlotte Werger

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Qu'est-ce qu'un portefeuille

Un portefeuille de cinq actions américaines

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Pourquoi analyser un portefeuille

Graphiques liés à l'analyse de portefeuille

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Portefeuille, fonds et indice : différences

  • Portefeuille : ensemble de placements (actions, obligations, marchandises, autres fonds), souvent détenu par une personne

  • Fonds : mise en commun de placements gérée par un gestionnaire professionnel. Les investisseurs achètent des « parts » du fonds et le gestionnaire investit l'argent

  • Indice : échantillon représentatif du marché, p. ex. S&P500, Nasdaq, Russell 2000, MSCI World Index

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Placement actif ou passif

  • Placement passif : suivre un indice de référence de près
  • Placement actif : prendre des « positions » différentes de l'indice de référence
  • Stratégies « long seulement » : faibles écarts par rapport à l'indice
  • Fonds de couverture : pas d'indice, mais « stratégies de rendement total »

$$ $$

Investisseur actif versus passif

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Diversification

  1. Investir dans une seule action vous expose à : changement soudain de direction, résultats financiers décevants, économie faible, ralentissement sectoriel, etc.
  2. Une bonne diversification combine des actions différentes : risque, cycliques, contre-cycliques, secteur, pays

Répartir les œufs dans trois paniers

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Stratégies de portefeuille typiques

  • Portefeuilles équipondérés
  • Portefeuilles pondérés par la capitalisation boursière
  • Portefeuilles optimisés risque-rendement

Pondérations équipondérées et pondérées par la capitalisation boursière

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Passons à la pratique !

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