Machine Learning en finance

Machine Learning pour la finance en Python

Nathan George

Data Science Professor

Machine Learning en finance

Prévisions de bénéfices d'AMD source : https://www.zacks.com/stock/quote/AMD
rapport de JPM : https://valuesimplex.com/articles/JPM.pdf

Machine Learning pour la finance en Python

Cours de clôture d'AMD

Machine Learning pour la finance en Python

Graphique de la volatilité

Machine Learning pour la finance en Python

Comprendre les données

print(amd_df.head())

            Adj_Close  Adj_Volume
Date                             
1999-03-10      8.690   4871800.0
1999-03-11      8.500   3566600.0
1999-03-12      8.250   4126800.0
1999-03-15      8.155   3006400.0
1999-03-16      8.500   3511400.0
Machine Learning pour la finance en Python

Cours et volume

Machine Learning pour la finance en Python

Graphiques d'EDA

amd_df['Adj_Close'].plot()
plt.show()

Cours de clôture d'AMD

# clears the plot area
plt.clf()
vol = amd_df['Adj_Volume']
vol.plot.hist(bins=50)
plt.show()

Histogramme du volume

Machine Learning pour la finance en Python
amd_df['10d_close_pct'] = amd_df['Adj_Close'].pct_change(10)

amd_df['10d_close_pct'].plot.hist(bins=50)
plt.show()

Histogramme des variations en %

Machine Learning pour la finance en Python
amd_df['10d_future_close'] = amd_df['Adj_Close'].shift(-10)

amd_df['10d_future_close_pct'] = amd_df['10d_future_close'].pct_change(10)

Données décalées et variations %

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corr = amd_df.corr()
print(corr)

                      10d_future_close_pct  10d_future_close  10d_close_pct  \
10d_future_close_pct              1.000000          0.070742       0.030402   
10d_future_close                  0.070742          1.000000       0.082828   
10d_close_pct                     0.030402          1.000000       0.082828   
Adj_Close                        -0.083982          0.979345       0.073843   
Adj_Volume                       -0.024456         -0.122473       0.044537   

                      Adj_Close  Adj_Volume  
10d_future_close_pct  -0.083982   -0.024456  
10d_future_close       0.979345   -0.122473  
10d_close_pct          0.073843    0.044537  
Adj_Close              1.000000   -0.119437  
Adj_Volume            -0.119437    1.000000
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Nuage de corrélation brut

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Nuage de corrélation complet

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Corrélations élevées

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Faisons un peu d'EDA !

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