ARIMA - ARMA intégré

Modèles ARIMA en R

David Stoffer

Professor of Statistics at the University of Pittsburgh

Identifier un ARIMA

Une série temporelle suit un comportement ARIMA si les données différenciées suivent un comportement ARMA

# Simulation  ARIMA(p = 1, d = 1, q = 0)
x <- arima.sim(list(order = c(1, 1, 0),  ar = .9), n = 200)
plot(x, main = "ARIMA(p = 1, d = 1, q = 0)")
plot(diff(x), main = "ARMA(p = 1, d = 0, q = 0)")

ch3_1.012.png

ACF et PACF d'un ARMA intégré

x <- arima.sim(list(order = c(1, 1, 0),  ar = .9), n = 200)
acf2(x)

ch3_1.015.png

ACF et PACF d'un ARIMA différencié

x <- arima.sim(list(order = c(1, 1, 0),  ar = .9), n = 200)
acf2(diff(x))

ch3_1.018.png

ACF et PACF d'un ARIMA différencié

x <- arima.sim(list(order = c(1, 1, 0),  ar = .9), n = 200)
acf2(diff(x))

ch3_1.019.png

Prix hebdomadaires du pétrole

ch3_1.021.png

Prix hebdomadaires du pétrole

ch3_1.022.png

Semble être ARIMA(1, 1, 1)

Passons à la pratique !

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