Prévision avec ARIMA saisonnier

Modèles ARIMA en R

David Stoffer

Professor of Statistics at the University of Pittsburgh

Prévision de processus ARIMA

  • Une fois le modèle choisi, prévoir est simple, car il décrit la dynamique de la série dans le temps
  • Il suffit de prolonger ces dynamiques dans le futur
  • Avec le paquet astsa, utilisez sarima.for() pour prévoir
Modèles ARIMA en R

Prévisions : Air Passengers

  • Dans la vidéo précédente, nous avons retenu qu'un modèle

SARIMA$(0,1,1) \times (0,1,1)_{12}$ convenait

sarima.for(log(AirPassengers), n.ahead = 24, 
           0, 1, 1, 0, 1, 1, 12)

ch4_3.007.png

Modèles ARIMA en R

Passons à la pratique !

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