Modèles purement saisonniers

Modèles ARIMA en R

David Stoffer

Professor of Statistics at the University of Pittsburgh

Modèles purement saisonniers

  • Les données comportent souvent une composante saisonnière connue
  • Air Passengers (1 cycle, S = 12 mois)
  • Johnson & Johnson Earnings (1 cycle, S = 4 trimestres)

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Modèles purement saisonniers

Examinons des modèles purement saisonniers, par exemple un SAR$(P = 1)_{s = 12}$

$$X_t = \Phi X_{t-12} + W_t$$

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ACF et PACF des modèles purement saisonniers

$$SAR(P)_s$$ $$SMA(Q)_s$$ $$SARMA(P, Q)_s$$
ACF* Décroît graduel S'annule au retard QS Décroît graduel
PACF* S'annule au retard PS Décroît graduel Décroît graduel

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Passons à la pratique !

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