Recentrer une distribution bootstrap pour un test d'hypothèse

Inférence pour des données numériques en R

Mine Cetinkaya-Rundel

Associate Professor of the Practice, Duke University

Par conception, les distributions bootstrap sont centrées sur la statistique observée de l'échantillon.
Or, dans un test d'hypothèse, on suppose que $H_0$ est vraie ; on décale donc la distribution bootstrap pour la centrer sur la valeur nulle.
valeur p = proportion de simulations donnant une statistique d'échantillon au moins aussi favorable à l'hypothèse alternative que la statistique observée.

Recentrer la distribution bootstrap — schéma

chp1-vid3-boot-test

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