Validation rétrospective d'un modèle GARCH

Modèles GARCH en Python

Chelsea Yang

Data Science Instructor

Validation rétrospective

  • Une méthode pour évaluer la capacité de prévision d'un modèle

  • Comparer les prédictions du modèle aux données historiques réelles

Modèles GARCH en Python

In-sample vs. out-of-sample

  • Échantillon d'ajustement : estimation du modèle

  • Hors échantillon : validation rétrospective

Modèles GARCH en Python

MAE

Erreur absolue moyenne

Équation MAE

Modèles GARCH en Python

MSE

Erreur quadratique moyenne

Équation MSE

Modèles GARCH en Python

Calculer MAE et MSE en Python

from sklearn.metrics import mean_absolute_error, mean_squared_error

# Call function to calculate MAE
mae = mean_absolute_error(observation, forecast)


# Call function to calculate MSE
mse = mean_squared_error(observation, forecast)
Modèles GARCH en Python

Passons à la pratique !

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