Félicitations !

Modèles GARCH en Python

Chelsea Yang

Data Science Instructor

Mission accomplie

• Ajuster des modèles GARCH
• Prévoir la volatilité
• Évaluer la performance du modèle
• GARCH en action : VaR, covariance, bêta

Pour la suite

• Analyse de séries chronologiques
• Modèles ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average)
• CAPM (Capital Asset Pricing Model)
• Optimisation de portefeuille

Amusez-vous et continuez de progresser !

Modèles GARCH en Python