Trouver des liens entre plusieurs séries temporelles

Visualiser des séries chronologiques en Python

Thomas Vincent

Head of Data Science, Getty Images

Corrélations entre deux variables

  • En statistique, le coefficient de corrélation mesure la force ou l'absence de lien entre deux variables :
    • Le coefficient de Pearson sert à calculer la corrélation lorsque la relation est jugée linéaire
    • Kendall tau ou Spearman (rangs) servent à calculer la corrélation lorsque la relation est jugée non linéaire
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Calculer des corrélations

from scipy.stats.stats import pearsonr
from scipy.stats.stats import spearmanr
from scipy.stats.stats import kendalltau
x = [1, 2, 4, 7]
y = [1, 3, 4, 8]
pearsonr(x, y)

SpearmanrResult(correlation=0.9843, pvalue=0.01569)

spearmanr(x, y)

SpearmanrResult(correlation=1.0, pvalue=0.0)

kendalltau(x, y)

KendalltauResult(correlation=1.0, pvalue=0.0415)
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Qu'est-ce qu'une matrice de corrélation ?

  • En calculant la corrélation entre plus de deux variables, vous obtenez une matrice de corrélation
    • Intervalle : [-1, 1]
    • 0 : aucun lien
    • 1 : lien positif fort
    • -1 : lien négatif fort
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Qu'est-ce qu'une matrice de corrélation ?

  • Une matrice de corrélation est toujours « symétrique »
  • Les valeurs diagonales sont toujours égales à 1
   x     y     z
x  1.00 -0.46  0.49
y -0.46  1.00 -0.61
z  0.49 -0.61  1.00
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Calculer des matrices de corrélation avec pandas

corr_p = meat[['beef', 'veal','turkey']].corr(method='pearson')
print(corr_p)

          beef     veal     turkey
beef      1.000   -0.829    0.738
veal     -0.829    1.000   -0.768
turkey    0.738   -0.768    1.000

corr_s = meat[['beef', 'veal','turkey']].corr(method='spearman')
print(corr_s)

          beef     veal     turkey
beef      1.000   -0.812    0.778
veal     -0.812    1.000   -0.829
turkey    0.778   -0.829    1.000
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Calculer des matrices de corrélation avec pandas

corr_mat = meat.corr(method='pearson')
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Carte thermique

import seaborn as sns

sns.heatmap(corr_mat)
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Carte thermique

Une carte thermique de la matrice de corrélation

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Clustermap

sns.clustermap(corr_mat)
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Un clustermap de la matrice de corrélation

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Passons à la pratique !

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