Ajuster pour les opérations sur titres

Importer et gérer des données financières dans R

Joshua Ulrich

Quantitative Analyst & quantmod Co-Author and Maintainer

Ajuster pour les fractionnements et dividendes (1)

getSymbols("MSFT", from = "2004-07-01", to = "2004-12-31")

"MSFT"

# Ajuster les données pour les fractionnements et les dividendes
msft_adjusted <- adjustOHLC(MSFT)

# Le nom de l'objet n'est pas le symbole boursier
my_data <- MSFT

# Utiliser l'argument symbol.name
my_data_adjusted <- adjustOHLC(my_data, symbol.name = "MSFT")

Ajuster pour les fractionnements et dividendes (2)

# Télécharger les fractionnements depuis Yahoo Finance
splits <- getSplits("GE")
head(splits, n = 4)

           GE.spl
1971-06-08    0.5
1983-06-02    0.5
1987-05-26    0.5
1994-05-16    0.5

# Télécharger les dividendes (ajustés des fractionnements) depuis Yahoo Finance
dividends <- getDividends("GE")
head(dividends, n = 4)

            GE.div 1970-03-03 0.00677
1970-06-11 0.00677
1970-09-21 0.00677
1970-12-07 0.00677

Télécharger les dividendes non ajustés

# Télécharger les dividendes non ajustés depuis Yahoo Finance
dividends_raw <- getDividends("GE", split.adjust = FALSE)

# Comparer les dividendes ajustés et non ajustés
head(merge(dividends, dividends_raw))

            GE.div GE.div.1
1970-03-03 0.00677  0.64992
1970-06-11 0.00677  0.64992
1970-09-21 0.00677  0.64992
1970-12-07 0.00677  0.64992
1971-03-03 0.00677  0.64992
1971-06-17 0.00729  0.34992

adjRatios()

Rétroajuste toute série pour les fractionnements, les dividendes ou les deux
A 3 arguments :
- splits
- dividends
- close
Retourne un objet xts avec 2 colonnes : Split et Div

Ajuster une série univariée pour fractionnements et dividendes

getSymbols("GE", from = "2000-01-01")

"GE"

close <- Cl(GE)
splits <- getSplits("GE")
dividends_raw <- getDividends("GE", split.adjust = FALSE)

# Transmettre les fractionnements, les dividendes non ajustés et le cours de clôture non ajusté
ratios <- adjRatios(splits = splits,
               dividends = dividends_raw, 
               close = close)

Ajuster une série univariée pour fractionnements et dividendes

# Multiplier le cours de clôture non ajusté par les ratios de fractionnement et de dividende
close_adjusted <- close * ratios[, "Split"] * ratios[, "Div"]

head(merge(close, close_adjusted, Ad(GE)), n = 4)

           GE.Close GE.Close.1 GE.Adjusted
2000-01-03 150.0000   29.50422    29.44630
2000-01-04 144.0000   28.32405    28.26845
2000-01-05 143.7500   28.27488    28.21937
2000-01-06 145.6718   28.65289    28.59664

Passons à la pratique !

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