Qu'est-ce qu'un arbre de décision ?

Modélisation du risque de crédit en R

Lore Dirick

Manager of Data Science Curriculum at Flatiron School

Exemple d'arbre de décision

Capture d’écran du 2020-06-22 à 14 h 56 min 34 s.png

Modélisation du risque de crédit en R

Comment choisir une scission ?

Capture d’écran du 2020-06-22 à 14 h 57 min 01 s.png

Modélisation du risque de crédit en R

Comment choisir une scission ?

Capture d’écran du 2020-06-22 à 14 h 57 min 13 s.png

Modélisation du risque de crédit en R

Exemple

Capture d’écran du 2020-06-22 à 14 h 59 min 56 s.png

Modélisation du risque de crédit en R

Exemple

Capture d’écran du 2020-06-22 à 15 h 00 min 08 s.png

  • Vrais non-défauts dans ce nœud avec cette scission
Modélisation du risque de crédit en R

Exemple

Capture d’écran du 2020-06-22 à 15 h 00 min 20 s.png

  • Vrais défauts dans ce nœud avec cette scission
Modélisation du risque de crédit en R

Exemple

Capture d’écran du 2020-06-22 à 14 h 59 min 25 s.png

Scénario idéal

Modélisation du risque de crédit en R

Exemple

Capture d’écran du 2020-06-22 à 15 h 00 min 48 s.png

Gini = 2*prop(default)*prop(non-default)

Gini_R = 2*(250/500)*(250/500) = 0,5

Gini_N2 = 2*(80/230)*(150/230) = 0,4536

Gini_N1 = 2*(170/270)*(100/270) = 0,4664

Modélisation du risque de crédit en R

Exemple

Capture d’écran du 2020-06-22 à 15 h 00 min 48 s.png

Gain

= Gini_R - prop(cas dans N1)*Gini_N1 - prop(cas dans N2)*Gini_N2

= 0,5 - 270/500 * 0,4664 - 230/500 * 0,4536

= 0,039488

  • Gain maximal
Modélisation du risque de crédit en R

Passons à la pratique !

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