La courbe ROC

Modélisation du risque de crédit en R

Lore Dirick

Manager of Data Science Curriculum at Flatiron School

Jusqu'ici

Tableau/courbe de stratégie : suppose encore quelque chose
Quel est le meilleur modèle « global » ?

Matrice de confusion

$$

État réel du prêt c. prédiction du modèle

	Pas de défaut (0)	Défaut (1)
Pas de défaut (0)	TN	FP
Défaut (1)	FN	TP

$$

$\text{Exactitude} = \frac{TP +TN}{TP + FP + TN + FN}$

$\text{Sensibilité} = \frac{TP}{TP + FN}$

$\text{Spécificité} = \frac{TN}{TN + FP}$

Exactitude ?

$$

Capture d'écran 2020-06-22 à 18.21.14.png

$$

$\text{Sensibilité} = \frac{TP}{TP + FN}$

$\text{Spécificité} = \frac{TN}{TN + FP}$

La courbe ROC

Capture d'écran 2020-06-22 à 18.21.58.png

$$

$\text{Sensibilité} = \frac{TP}{TP + FN}$

$\text{Spécificité} = \frac{TN}{TN + FP}$

La courbe ROC

Capture d'écran 2020-06-22 à 18.22.11.png

$$

$\text{Sensibilité} = \frac{TP}{TP + FN}$

$\text{Spécificité} = \frac{TN}{TN + FP}$

La courbe ROC

Capture d'écran 2020-06-22 à 18.22.22.png

$$

$\text{Sensibilité} = \frac{TP}{TP + FN}$

$\text{Spécificité} = \frac{TN}{TN + FP}$

La courbe ROC

Capture d'écran 2020-06-22 à 18.22.35.png

$$

$\text{Sensibilité} = \frac{TP}{TP + FN}$

$\text{Spécificité} = \frac{TN}{TN + FP}$

La courbe ROC

Capture d'écran 2020-06-22 à 18.22.45.png

$$

$\text{Sensibilité} = \frac{TP}{TP + FN}$

$\text{Spécificité} = \frac{TN}{TN + FP}$

La courbe ROC

Capture d'écran 2020-06-22 à 18.22.54.png

$$

$\text{Sensibilité} = \frac{TP}{TP + FN}$

$\text{Spécificité} = \frac{TN}{TN + FP}$

Lequel est meilleur ?

Capture d'écran 2020-06-22 à 18.23.06.png

AUC courbe ROC A = 0.75
AUC courbe ROC B = 0.78

Passons à la pratique !

Modélisation du risque de crédit en R

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