Vérifier la normalité

Gestion des risques quantitatifs en R

Alexander McNeil

Professor, University of York

Comment tester la normalité

Utiliser le graphique quantile-quantile (Q-Q)
Échantillon de quantiles des données vs quantiles théoriques d'une loi normale

data <- rnorm(1000,
        mean = 3,
        sd = 2)

qqnorm(data)

qqline(data)

QQ normal

Interpréter le graphique Q-Q

Données à queues plus lourdes que la normale : forme en S inversé
Données à queues plus légères que la normale : forme en S
Données d'une distribution très asymétrique : forme courbe

qqnorm(ftse)
qqline(ftse)

Passons à la pratique !

Gestion des risques quantitatifs en R

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