Moyenne mobile

Analyse de séries chronologiques dans PostgreSQL

Jasmin Ludolf

Content Developer, DataCamp

Qu'est-ce qu'une moyenne mobile ?

fenêtre glissante

Moyennes mobiles

Indiquez les lignes à moyenner
Avec la clause ROWS BETWEEN
UNBOUNDED PRECENDING AND CURRENT ROW : prend toutes les lignes précédentes depuis la ligne courante

SELECT 
id,
views,
AVG(views) OVER(
    PARTITION BY id
    ORDER BY ts
    ROWS BETWEEN
    UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW)
    AS running_avg_views
FROM dc_news_fact;

Calculer une moyenne mobile

Calculez la moyenne mobile sur cinq lignes :
- ROWS BETWEEN 4 PRECEDING AND CURRENT ROW

(1) Ligne précédente

(2) Ligne précédente

(3) Ligne précédente

(4) Ligne précédente

(5) Ligne courante

Calculer une moyenne mobile

SELECT
    id,
    ts,
    views,

    AVG(views) OVER (

      ORDER BY ts

      ROWS BETWEEN 4 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS moving_average_five

FROM dc_news_fact;

Calculer une moyenne mobile : résultat

|   id|                 ts|views|moving_average_five|
|-----|-------------------|-----|-------------------|
|12121|2015-12-27 17:14:16| null|               null|
|12121|2015-12-27 17:34:16|   23|  23.00000000000000|
|12121|2015-12-27 17:54:16|   10|  16.50000000000000|
|12121|2015-12-27 18:14:16|    8|  13.66666666666666|
|12121|2015-12-27 18:34:16|    4|  11.25000000000000|
|12121|2015-12-27 18:54:16|    7|  10.40000000000000|
|12121|2015-12-27 19:14:16|    0| 5.8000000000000000|
...

Calculer une moyenne mobile sans la ligne courante

ROWS BETWEEN 5 PRECEDING AND 1 PRECEDING

SELECT
    stock_symbol,
    day,
    daily_avg,
    AVG(daily_avg) OVER(
        PARTITION BY stock_symbol
        ORDER BY day
        ROWS BETWEEN 5 PRECEDING AND 1 PRECEDING
        ) AS avg_prev_five
FROM daily_stock_averages
ORDER BY stock_symbol, day;

Passons à la pratique !

Analyse de séries chronologiques dans PostgreSQL