PerformanceAnalytics

Introduction à l'analyse de portefeuille en R

Kris Boudt

Professor, Free University Brussels & Amsterdam

Le défi des praticiens

  • En pratique, séries chronologiques des rendements de portefeuille
  • Plus d'historique → plus d'info sur le portefeuille
  • Bon paquet = PerformanceAnalytics
Introduction à l'analyse de portefeuille en R

Les créateurs

  • PerformanceAnalytics est le paquet de référence pour analyser les rendements de portefeuille en R

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Peter Carl

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Brian Peterson

1 https://tradeblotter.files.wordpress.com/2012/02/bwauthorpcc.jpeg
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Calcul des rendements

  • Return.calculate : pour calculer les rendements d'actifs

  • Return.portfolio : pour calculer le rendement du portefeuille

  • Return.calculate(prices)

    • objet xts

  • Format des dates : YYYY-MM-DD

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Calcul des rendements

  • Return.calculate
returns <- Return.calculate(prices)

returns <- returns[(-1),]

head(prices)

AAPL   MSFT
2006-01-03 9.829465  21.07395
2006-01-04 9.858394  21.17603
2006-01-05 9.780810  21.19173
...

head(returns)

            AAPL         MSFT 
2006-01-03  NA           NA
2006-01-04  0.002943090  0.0048434670
2006-01-05 -0.007869842  0.0007415934
...
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Dynamique des pondérations du portefeuille

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Introduction à l'analyse de portefeuille en R

Dynamique des pondérations du portefeuille

ch_1_video_4.003.png

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Rendements du portefeuille

Return.portfolio <- function(R, weights = NULL, 
    rebalance_on = c(NA, "years", "quarters", 
                         "months", "weeks", "days"))
  • Trois arguments à préciser :
    • données de rendement
    • pondérations
    • rééquilibrage
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Passons à la pratique !

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