Évaluation en échantillon vs hors échantillon

Introduction à l'analyse de portefeuille en R

Kris Boudt

Professor, Free University Brussels & Amsterdam

Mauvaise nouvelle : erreur d'estimation

  • Limitation de l'allocation de portefeuille fondée sur les données :

Limitation de l'allocation de portefeuille

Introduction à l'analyse de portefeuille en R

Mauvaise nouvelle : erreur d'estimation

  • Limitation de l'allocation de portefeuille fondée sur les données :

Limitation de l'allocation de portefeuille

Introduction à l'analyse de portefeuille en R

Mauvaise nouvelle : erreur d'estimation

  • Limitation de l'allocation de portefeuille fondée sur les données :

Limitation de l'allocation de portefeuille

Introduction à l'analyse de portefeuille en R

Bonne nouvelle : des occasions

  • Ne pas ignorer l'erreur d'estimation
  • Utiliser une analyse par échantillons distincts pour évaluer réellement la performance du portefeuille

Analyse par échantillons distincts

Introduction à l'analyse de portefeuille en R

Bonne nouvelle : des occasions

  • Ne pas ignorer l'erreur d'estimation
  • Utiliser une analyse par échantillons distincts pour évaluer réellement la performance du portefeuille

Analyse par échantillons distincts

Introduction à l'analyse de portefeuille en R

Bonne nouvelle : des occasions

  • Ne pas ignorer l'erreur d'estimation
  • Utiliser une analyse par échantillons distincts pour évaluer réellement la performance du portefeuille

Analyse par échantillons distincts

Introduction à l'analyse de portefeuille en R

Bonne nouvelle : des occasions

  • Ne pas ignorer l'erreur d'estimation
  • Utiliser une analyse par échantillons distincts pour évaluer réellement la performance du portefeuille

Analyse par échantillons distincts

Introduction à l'analyse de portefeuille en R

Pas de biais d'anticipation dans les pondérations optimisées

  • La méthode par échantillons distincts correspond à l'investisseur qui :

Conception sans anticipation

Introduction à l'analyse de portefeuille en R

Pas de biais d'anticipation dans les pondérations optimisées

  • La méthode par échantillons distincts correspond à l'investisseur qui :

Conception sans anticipation

  • Fonction window() pour une analyse par échantillons distincts en R
Introduction à l'analyse de portefeuille en R

Passons à la pratique !

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