Variation temporelle du rendement du portefeuille

Introduction à l'analyse de portefeuille en R

Kris Boudt

Professor, Free University Brussels & Amsterdam

Marchés haussiers et baissiers

  • Le cycle économique, les nouvelles et les revirements de la psychologie du marché influencent le marché

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Regroupements de volatilité élevée et faible

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Statistiques de rendement en action

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Statistiques de rendement en action

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Statistiques de rendement en action

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Statistiques de rendement en action

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Statistiques de rendement en action

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Statistiques de rendement en action

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Statistiques de rendement en action

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Statistiques de rendement en action

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Échantillons d'estimation glissants

  • Échantillons glissants de K observations :
    • Retirer la plus ancienne et inclure la plus récente

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Échantillons d'estimation glissants

  • Échantillons glissants de K observations :
    • Retirer la plus ancienne et inclure la plus récente

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Échantillons d'estimation glissants

  • Échantillons glissants de K observations :
    • Retirer la plus ancienne et inclure la plus récente

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Échantillons d'estimation glissants

  • Échantillons glissants de K observations :
    • Retirer la plus ancienne et inclure la plus récente

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Échantillons d'estimation glissants

  • Échantillons glissants de K observations :
    • Retirer la plus ancienne et inclure la plus récente

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Échantillons d'estimation glissants

  • Échantillons glissants de K observations :
    • Retirer la plus ancienne et inclure la plus récente

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Échantillons d'estimation glissants

  • Échantillons glissants de K observations :
    • Retirer la plus ancienne et inclure la plus récente

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Calcul du rendement glissant

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Choisir la longueur de fenêtre

  • Équilibrer le bruit (fenêtres longues) et l'actualité (fenêtres courtes)
  • Des sous-périodes plus longues atténuent les sommets et creux
  • Des sous-périodes plus courtes éclairent mieux les observations récentes
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Passons à la pratique !

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