Analyse univariée de séries chronologiques

Visualiser des séries temporelles en R

Arnaud Amsellem

Quantitative Trader and creator of the R Trader blog

Analyse univariée de séries chronologiques

ch2_vid1_slides.003.png

Visualiser des séries temporelles en R

Analyse univariée de séries chronologiques

ch2_vid1_slides.004.png

Visualiser des séries temporelles en R

Analyse univariée de séries chronologiques

ch2_vid1_slides.005.png

Visualiser des séries temporelles en R

Cours de l'action Amazon

  • Sous leur forme brute, la plupart des séries chronologiques n'ont pas les bonnes propriétés statistiques
  • Exemple : action avec forte tendance haussière

ch2_vid1_slides.009.png

Visualiser des séries temporelles en R

Rendement de l'action Amazon

  • Le rendement de l'action Amazon est une série aléatoire centrée autour de 0

ch2_vid1_slides.010.png

Visualiser des séries temporelles en R

Passons à la pratique !

Visualiser des séries temporelles en R

Preparing Video For Download...