Lien prix-rendement

Évaluation et analyse des obligations avec R

Clifford Ang

Senior Vice President, Compass Lexecon

Relation inverse

Rendement vs prix

Évaluation et analyse des obligations avec R

Cotes de crédit

S&P Fitch Moody's
Catégorie investissement AAA AAA Aaa
AA AA Aa
A A A
BBB BBB Baa
Haut rendement BB BB Ba
B B B
CCC et moins CCC et moins Caa et moins
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Déterminer le rendement d'une obligation

  • Utiliser les rendements d'obligations de même cote
  • Pour évaluer une obligation cotée Baa, on peut obtenir les données avec quantmod
library(quantmod)
baa <- getSymbols("DBAA", src = "FRED", auto.assign = FALSE)
yield <- baa["2024"]
head(yield)

           DBAA
2024-01-01   NA
2024-01-02 5.57
2024-01-03 5.57
2024-01-04 5.64
2024-01-05 5.70
2024-01-08 5.66
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Passons à la pratique !

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