Fonctions de moments personnalisées

Analyse de portefeuille intermédiaire en R

Ross Bennett

Instructor

Fonctions de moments personnalisées

Une fonction de moments personnalisée est une fonction définie par l'utilisateur

Arguments :
- R : rendements des actifs
- portfolio : objet de spécification de portefeuille
Retourne une liste nommée dont les éléments représentent les moments
- mu : vecteur des rendements attendus
- sigma : matrice variance-covariance
- m3 : matrice de coskewness
- m4 : matrice de cokurtosis

Exemple : fonction de moments personnalisée

library(MASS)

custom_fun <- function(R, portfolio, rob_method = "mcd"){
    out <- list()
    out$sigma <- cov.rob(R, method = rob_method)
    return(out)

# Passing the rob_method argument to custom_fun
optimize.portfolio(R, portfolio, momentFUN = custom_fun, 
                     rob_method = "mcd")
optimize.portfolio(R, portfolio, momentFUN = custom_fun,  
                     rob_method = "mve")

Passons à la pratique !

Analyse de portefeuille intermédiaire en R