Félicitations !

Évaluation et analyse des obligations en Python

Joshua Mayhew

Options Trader

Résumé du chapitre 1 – valeur temporelle de l’argent

• Intérêt simple et composé
• Valeur future et fonction fv()
• Fréquences de capitalisation
• Autres fonctions : nper(), rate(), pmt()

Résumé du chapitre 2 – prix et rendements des obligations

• Valeur actuelle et fonction pv()
• Obligations à coupon zéro
• Obligations à coupons
• Prix des obligations vs rendements

Résumé du chapitre 3 – duration

• Introduction à la duration
• Facteurs influençant la duration
• Duration en dollars et DV01
• Créer un portefeuille neutre en duration
• Prévoir les prix avec la duration

Résumé du chapitre 4 – convexité

• Introduction à la convexité
• Facteurs influençant la convexité
• Convexité en dollars et ajustement de convexité
• Combiner duration et convexité

Félicitations !

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