Félicitations ! Vous avez appris trois langages

Modèles GARCH en R

Kris Boudt

Professor of finance and econometrics

Langage des modèles GARCH

  • Volatilité $ \sigma_t$ et ses grappes
  • Ensemble d'information et prévisions
  • Moyenne, variance et hypothèses de distribution
  • Effet de levier et modèle GJR GARCH
  • Asymétrie, queues épaisses et loi t asymétrique
  • Validation par l'erreur quadratique moyenne, tests de signification, rendements normalisés et test de Ljung-Box
  • Applications : value-at-risk, bêta dynamique et optimisation de portefeuilles financiers
Modèles GARCH en R

Langage de rugarch

  • ugarchspec()
  • ugarchfit()
  • ugarchroll()
  • ugarchforecast()
  • ugarchfilter()
  • ugarchpath()
  • De nombreuses méthodes utiles : sigma(), fitted(), coef(), infocriteria(), likelihood(), setfixed(), setbounds(), quantile()...
Modèles GARCH en R

@OptimizeRisk

Modèles GARCH en R

Preparing Video For Download...